La prueba Dickey-Fuller aumentada (ADF) es un test estadístico que se usa para determinar si una serie de tiempo es estacionaria o no. Esta prueba es importante para los modelos ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), que suponen que los datos son estacionarios.
- Si el valor p < 0.05, entonces la serie es estacionaria y no necesita diferenciación (d = 0).
- Si el valor p > 0.05, entonces la serie no es estacionaria y necesita diferenciarse (d > 0) hasta que el valor de p sea < 0.05.
